A terra natal de Pan é a Arcádia, a região pastoril no interior do Peloponeso. O Hino Homérico 19 narra o seu nascimento: Hermes gera-o com uma filha de Drío; a criança vem ao mundo com cornos, barba e pés de bode, a ama foge horrorizada, mas Hermes leva o filho para o Olimpo, onde agrada a todos os deuses. O culto torna-se historicamente tangível através de Herodoto: antes da batalha de Marathon, em 490 a.C., o corredor Filípides encontra na montanha do Parténio o deus, que lhe pergunta por que razão os atenienses não o honram, apesar de ele lhes ser favorável.
Após a vitória, Atenas instalou-lhe a gruta na encosta norte da Acrópole, com sacrifícios anuais e uma corrida de antorchas. A partir daí, o culto das grutas difundiu-se por toda a Grécia, por exemplo para Vari, Fyle e Marathon, bem como para a Gruta Corícia no Parnaso, sempre em conjunto com Hermes e as ninfas. Plutarco, por fim, transmite a célebre narrativa segundo a qual o piloto Tamo, sob o imperador Tibério, teria ouvido sobre o mar o grito: o grande Pan está morto.